Подать иск по месту жительства может и допустимо (не знаю законодательство Украины). Проблема в другом - в исполнении решения суда.
Это уже область международного частного права и всё зависит от международных договоров между государствами.
Конечно, по возможности следует обращаться в суд Дании. Может, сначала написать, например, в Консульство Дании в Украине и попросить правовую помощь по данному вопросу.